データについて
このページの目的
FIREコンパスのシミュレーションが、どのデータをどう使って計算しているかを説明します。計算結果の資産額は、ここに挙げる各ファンドの過去の値動きから求めています。
データの権利と対応方針
本サイトは各運用会社が公開している基準価額データを利用しています。データの権利者から利用方法についてご指摘・ご要望があった場合は、速やかに対応（修正・利用停止を含む）いたします。
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使っているファンドと出典
銘柄ごとに、そのファンド自身の基準価額を使います。データは2026年9月末まで（2026/10/21取得）です。
- eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
- 運用会社
- 三菱UFJアセットマネジメント
- 連動指数
- 全世界株式（MSCI ACWI）
- データ
- 1990年7月〜（全世界株式市場リターンほかで延長）
- 延長
- 2018年9月以前は eMAXIS 全世界株式インデックス（除く日本）（三菱UFJアセットマネジメント）で延長、信託報酬差 +0.602%/年 を補正。延長部分は日本を除く全世界株式（MSCI ACWI 除く日本）https://www.am.mufg.jp/fund_file/setteirai/260434.csv
- 延長
- 2010年6月以前は 全世界株式（先進国 90%・新興国 10% 合成）× USDJPY（Kenneth R. French Data Library / FRB（FRED））で延長、信託報酬 0.0578%/年 を月次で控除。延長部分は先進国 90%・新興国 10% の固定比率で合成した株式市場（時価総額加重・配当込み）のリターンを月末為替で円換算し、信託報酬を月次で控除したもの。MSCI ACWI の新興国比率（約 10〜12%）を近似しており、日本も含むKenneth R. French Data Library（Fama/French Developed 3 Factors, Mkt-RF + RF）: https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/Developed_3_Factors_CSV.zipKenneth R. French Data Library（Fama/French Emerging 5 Factors, Mkt-RF + RF）: https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/Emerging_5_Factors_CSV.zipBoard of Governors of the Federal Reserve System (US), Japan / U.S. Foreign Exchange Rate [DEXJPUS], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis: https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=DEXJPUS
- 出典
- https://www.am.mufg.jp/fund_file/setteirai/253425.csv
- 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド
- 運用会社
- 楽天投信投資顧問
- 連動指数
- 全世界株式（MSCI ACWI）
- データ
- 1990年7月〜（全世界株式市場リターンほかで延長）
- 延長
- 2023年9月以前は eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（三菱UFJアセットマネジメント）で延長、信託報酬差 +0.002%/年 を補正。延長部分は三菱UFJアセットマネジメントのファンド（同じ MSCI ACWI 指数に連動）https://www.am.mufg.jp/fund_file/setteirai/253425.csv
- 延長
- 2018年9月以前は eMAXIS 全世界株式インデックス（除く日本）（三菱UFJアセットマネジメント）で延長、信託報酬差 +0.604%/年 を補正。延長部分は日本を除く全世界株式（MSCI ACWI 除く日本）https://www.am.mufg.jp/fund_file/setteirai/260434.csv
- 延長
- 2010年6月以前は 全世界株式（先進国 90%・新興国 10% 合成）× USDJPY（Kenneth R. French Data Library / FRB（FRED））で延長、信託報酬 0.0561%/年 を月次で控除。延長部分は先進国 90%・新興国 10% の固定比率で合成した株式市場（時価総額加重・配当込み）のリターンを月末為替で円換算し、信託報酬を月次で控除したもの。MSCI ACWI の新興国比率（約 10〜12%）を近似しており、日本も含むKenneth R. French Data Library（Fama/French Developed 3 Factors, Mkt-RF + RF）: https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/Developed_3_Factors_CSV.zipKenneth R. French Data Library（Fama/French Emerging 5 Factors, Mkt-RF + RF）: https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/Emerging_5_Factors_CSV.zipBoard of Governors of the Federal Reserve System (US), Japan / U.S. Foreign Exchange Rate [DEXJPUS], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis: https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=DEXJPUS
- 出典
- https://www.rakuten-toushin.co.jp/assets/csv/chart_100086.csv
- eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
- 運用会社
- 三菱UFJアセットマネジメント
- 連動指数
- 米国株式（S&P500）
- データ
- 1990年1月〜（米国株式市場リターンで延長）
- 延長
- 2018年6月以前は 米国株式市場（CRSP 時価総額加重・配当込み）× USDJPY（Kenneth R. French Data Library / FRB（FRED））で延長、信託報酬 0.0814%/年 を月次で控除。延長部分は米国株式市場全体（CRSP 時価総額加重・配当込み）のリターンを月末為替で円換算し、信託報酬を月次で控除したもの。S&P500 との相関は高いが同一ではないKenneth R. French Data Library（Fama/French 3 Factors, Mkt-RF + RF）: https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_CSV.zipBoard of Governors of the Federal Reserve System (US), Japan / U.S. Foreign Exchange Rate [DEXJPUS], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis: https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=DEXJPUS
- 出典
- https://www.am.mufg.jp/fund_file/setteirai/253266.csv
- SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
- 運用会社
- SBIアセットマネジメント
- 連動指数
- 米国株式（S&P500）
- データ
- 1990年1月〜（米国株式市場リターンほかで延長）
- 延長
- 2019年8月以前は eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）（三菱UFJアセットマネジメント）で延長、信託報酬差 −0.012%/年 を補正。延長部分は三菱UFJアセットマネジメントのファンド（同じ S&P500 指数に連動）https://www.am.mufg.jp/fund_file/setteirai/253266.csv
- 延長
- 2018年6月以前は 米国株式市場（CRSP 時価総額加重・配当込み）× USDJPY（Kenneth R. French Data Library / FRB（FRED））で延長、信託報酬 0.0938%/年 を月次で控除。延長部分は米国株式市場全体（CRSP 時価総額加重・配当込み）のリターンを月末為替で円換算し、信託報酬を月次で控除したもの。S&P500 との相関は高いが同一ではないKenneth R. French Data Library（Fama/French 3 Factors, Mkt-RF + RF）: https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_CSV.zipBoard of Governors of the Federal Reserve System (US), Japan / U.S. Foreign Exchange Rate [DEXJPUS], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis: https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=DEXJPUS
- 出典
- https://apl.wealthadvisor.jp/webasp/sbi_am/pc/download.aspx?type=1&fnc=2019092601
- 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド
- 運用会社
- 楽天投信投資顧問
- 連動指数
- 米国株式（S&P500）
- データ
- 1990年1月〜（米国株式市場リターンほかで延長）
- 延長
- 2023年9月以前は eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）（三菱UFJアセットマネジメント）で延長、信託報酬差 +0.004%/年 を補正。延長部分は三菱UFJアセットマネジメントのファンド（同じ S&P500 指数に連動）https://www.am.mufg.jp/fund_file/setteirai/253266.csv
- 延長
- 2018年6月以前は 米国株式市場（CRSP 時価総額加重・配当込み）× USDJPY（Kenneth R. French Data Library / FRB（FRED））で延長、信託報酬 0.0770%/年 を月次で控除。延長部分は米国株式市場全体（CRSP 時価総額加重・配当込み）のリターンを月末為替で円換算し、信託報酬を月次で控除したもの。S&P500 との相関は高いが同一ではないKenneth R. French Data Library（Fama/French 3 Factors, Mkt-RF + RF）: https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_CSV.zipBoard of Governors of the Federal Reserve System (US), Japan / U.S. Foreign Exchange Rate [DEXJPUS], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis: https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=DEXJPUS
- 出典
- https://www.rakuten-toushin.co.jp/assets/csv/chart_100087.csv
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド
- 運用会社
- 楽天投信投資顧問
- 連動指数
- 全米株式（CRSP US Total Market）
- データ
- 1990年1月〜（米国株式市場リターンで延長）
- 延長
- 2017年8月以前は 米国株式市場（CRSP 時価総額加重・配当込み）× USDJPY（Kenneth R. French Data Library / FRB（FRED））で延長、信託報酬 0.1620%/年 を月次で控除。延長部分は米国株式市場全体（CRSP 時価総額加重・配当込み）のリターンを月末為替で円換算し、信託報酬を月次で控除したもの。全米株式ファンドの指数（CRSP US Total Market）と同じ CRSP 系Kenneth R. French Data Library（Fama/French 3 Factors, Mkt-RF + RF）: https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_CSV.zipBoard of Governors of the Federal Reserve System (US), Japan / U.S. Foreign Exchange Rate [DEXJPUS], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis: https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=DEXJPUS
- 出典
- https://www.rakuten-toushin.co.jp/assets/csv/chart_100033.csv
- SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
- 運用会社
- SBIアセットマネジメント
- 連動指数
- 全米株式（CRSP US Total Market）
- データ
- 1990年1月〜（米国株式市場リターンほかで延長）
- 延長
- 2021年5月以前は 楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天投信投資顧問）で延長、信託報酬差 +0.068%/年 を補正。延長部分は楽天投信投資顧問のファンド（同じ CRSP US Total Market 指数に連動）https://www.rakuten-toushin.co.jp/assets/csv/chart_100033.csv
- 延長
- 2017年8月以前は 米国株式市場（CRSP 時価総額加重・配当込み）× USDJPY（Kenneth R. French Data Library / FRB（FRED））で延長、信託報酬 0.0938%/年 を月次で控除。延長部分は米国株式市場全体（CRSP 時価総額加重・配当込み）のリターンを月末為替で円換算し、信託報酬を月次で控除したもの。全米株式ファンドの指数（CRSP US Total Market）と同じ CRSP 系Kenneth R. French Data Library（Fama/French 3 Factors, Mkt-RF + RF）: https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_CSV.zipBoard of Governors of the Federal Reserve System (US), Japan / U.S. Foreign Exchange Rate [DEXJPUS], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis: https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=DEXJPUS
- 出典
- https://apl.wealthadvisor.jp/webasp/sbi_am/pc/download.aspx?type=1&fnc=2021062901
- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
- 運用会社
- 三菱UFJアセットマネジメント
- 連動指数
- 先進国株式（MSCI コクサイ）
- データ
- 1990年7月〜（先進国株式市場リターンほかで延長）
- 延長
- 2017年1月以前は eMAXIS 先進国株式インデックス（除く日本）（三菱UFJアセットマネジメント）で延長、信託報酬差 +0.561%/年 を補正https://www.am.mufg.jp/fund_file/setteirai/250910.csv
- 延長
- 2009年9月以前は 先進国株式市場（時価総額加重・配当込み）× USDJPY（Kenneth R. French Data Library / FRB（FRED））で延長、信託報酬 0.0989%/年 を月次で控除。延長部分は先進国株式市場（時価総額加重・配当込み）のリターンを月末為替で円換算し、信託報酬を月次で控除したもの。日本（約 5〜8%）を含む点が、日本を除く MSCI コクサイと異なるKenneth R. French Data Library（Fama/French Developed 3 Factors, Mkt-RF + RF）: https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/Developed_3_Factors_CSV.zipBoard of Governors of the Federal Reserve System (US), Japan / U.S. Foreign Exchange Rate [DEXJPUS], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis: https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=DEXJPUS
- 出典
- https://www.am.mufg.jp/fund_file/setteirai/252653.csv
- 楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド
- 運用会社
- 楽天投信投資顧問
- 連動指数
- NASDAQ-100
- データ
- 2018年8月〜（iFreeNEXT NASDAQ100で延長）
- 延長
- 2023年12月以前は iFreeNEXT NASDAQ100インデックス（大和アセットマネジメント）で延長、信託報酬差 +0.297%/年 を補正。延長部分は大和アセットマネジメントのファンド（同じ NASDAQ-100 指数に連動）https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/csv_out.php?code=3373&type=1
- 出典
- https://www.rakuten-toushin.co.jp/assets/csv/chart_100091.csv
- iFreeNEXT FANG+インデックス
- 運用会社
- 大和アセットマネジメント
- 連動指数
- NYSE FANG+
- データ
- 2018年1月〜
- 出典
- https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/csv_out.php?code=3346&type=1
- eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）
- 運用会社
- 三菱UFJアセットマネジメント
- 連動指数
- 国内株式（TOPIX）
- データ
- 2009年10月〜（eMAXIS TOPIXで延長）
- 延長
- 2017年1月以前は eMAXIS TOPIXインデックス（三菱UFJアセットマネジメント）で延長、信託報酬差 +0.297%/年 を補正https://www.am.mufg.jp/fund_file/setteirai/250888.csv
- 出典
- https://www.am.mufg.jp/fund_file/setteirai/252634.csv
- eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
- 運用会社
- 三菱UFJアセットマネジメント
- 連動指数
- 新興国株式（MSCI エマージング）
- データ
- 1990年7月〜（新興国株式市場リターンほかで延長）
- 延長
- 2017年6月以前は eMAXIS 新興国株式インデックス（三菱UFJアセットマネジメント）で延長、信託報酬差 +0.508%/年 を補正https://www.am.mufg.jp/fund_file/setteirai/250944.csv
- 延長
- 2009年9月以前は 新興国株式市場（時価総額加重・配当込み）× USDJPY（Kenneth R. French Data Library / FRB（FRED））で延長、信託報酬 0.1518%/年 を月次で控除。延長部分は新興国株式市場（時価総額加重・配当込み）のリターンを月末為替で円換算し、信託報酬を月次で控除したもの。MSCI エマージングとは構成が同一ではないKenneth R. French Data Library（Fama/French Emerging 5 Factors, Mkt-RF + RF）: https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/Emerging_5_Factors_CSV.zipBoard of Governors of the Federal Reserve System (US), Japan / U.S. Foreign Exchange Rate [DEXJPUS], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis: https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=DEXJPUS
- 出典
- https://www.am.mufg.jp/fund_file/setteirai/252878.csv
- eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）
- 運用会社
- 三菱UFJアセットマネジメント
- 連動指数
- 8資産均等型バランス
- データ
- 2011年10月〜（eMAXIS バランスで延長）
- 延長
- 2017年4月以前は eMAXIS バランス（8資産均等型）（三菱UFJアセットマネジメント）で延長、信託報酬差 +0.407%/年 を補正https://www.am.mufg.jp/fund_file/setteirai/251308.csv
- 出典
- https://www.am.mufg.jp/fund_file/setteirai/252760.csv
- iFreeNEXT インド株インデックス
- 運用会社
- 大和アセットマネジメント
- 連動指数
- インド株式（Nifty 50）
- データ
- 2023年3月〜
- 出典
- https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/csv_out.php?code=3484&type=1
延長に使う外部データ（株式市場リターン）
米国株式・全世界株式・先進国株式・新興国株式のファンドは、旧ファンドのデータより前を、学術データベースの株式市場の月次トータルリターン（時価総額加重・配当込み）で延長しています。ドル建てのリターンを月末の為替レート（円/ドル）で円換算し、各ファンドの信託報酬を月次で差し引いて、基準価額に近い値にしています。どれもファンドの連動指数そのものではありません（違いは下記）。
- 全世界株式（先進国 90%・新興国 10% 合成）× USDJPY1990年7月〜延長部分は先進国 90%・新興国 10% の固定比率で合成した株式市場（時価総額加重・配当込み）のリターンを月末為替で円換算し、信託報酬を月次で控除したもの。MSCI ACWI の新興国比率（約 10〜12%）を近似しており、日本も含むKenneth R. French Data Library（Fama/French Developed 3 Factors, Mkt-RF + RF）
https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/Developed_3_Factors_CSV.zipKenneth R. French Data Library（Fama/French Emerging 5 Factors, Mkt-RF + RF）
https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/Emerging_5_Factors_CSV.zip - 米国株式市場（CRSP 時価総額加重・配当込み）× USDJPY1990年1月〜延長部分は米国株式市場全体（CRSP 時価総額加重・配当込み）のリターンを月末為替で円換算し、信託報酬を月次で控除したもの。S&P500 との相関は高いが同一ではないKenneth R. French Data Library（Fama/French 3 Factors, Mkt-RF + RF）
https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_CSV.zip - 先進国株式市場（時価総額加重・配当込み）× USDJPY1990年7月〜延長部分は先進国株式市場（時価総額加重・配当込み）のリターンを月末為替で円換算し、信託報酬を月次で控除したもの。日本（約 5〜8%）を含む点が、日本を除く MSCI コクサイと異なるKenneth R. French Data Library（Fama/French Developed 3 Factors, Mkt-RF + RF）
https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/Developed_3_Factors_CSV.zip - 新興国株式市場（時価総額加重・配当込み）× USDJPY1990年7月〜延長部分は新興国株式市場（時価総額加重・配当込み）のリターンを月末為替で円換算し、信託報酬を月次で控除したもの。MSCI エマージングとは構成が同一ではないKenneth R. French Data Library（Fama/French Emerging 5 Factors, Mkt-RF + RF）
https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/Emerging_5_Factors_CSV.zip
為替レート: Board of Governors of the Federal Reserve System (US), Japan / U.S. Foreign Exchange Rate [DEXJPUS], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis
https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=DEXJPUS
計算方法
- 各ファンドの日次の基準価額から、毎月の最終営業日の値（月末値）を取り出して使います。基準価額そのものではなく、データ開始月を 10,000 とした指数値に変換して利用しています（計算に使うのは月ごとの値動きの比率だけなので、結果は変わりません）。
- 分配金を出したことのあるファンドは「分配金再投資基準価額」（分配金を受け取らずに再投資したとみなした値）を使います。
- 基準価額は信託報酬（運用管理費用）を差し引いた後の値です。そのため、計算で信託報酬を追加で差し引くことはしていません。画面の信託報酬は参考表示です。
- 設定日が新しいファンドは、同じ指数に連動する、より古いファンドの値動きで過去に延長しています。延長部分は、古いファンドの月次リターンに両ファンドの信託報酬の差（年率の 1/12 ずつ）を足して補正し、つなぎ目で値が連続するように計算しています。延長元のファンドは連動する指数が少し異なる場合があります（各ファンドの欄に記載）。米国株式・全世界株式・先進国株式・新興国株式のファンドの古い期間は、上記の外部データ（月末為替で円換算し、信託報酬を月次で控除）で延長しています。
- 選んだ銘柄のデータがすべてそろう期間の、各月を積立の開始月とみなして同じ計算を繰り返します（開始月ローリング）。期間の終わりに達したら期間の先頭に戻って続けます。
- 各時点の資産額を開始月ごとに並べ、下から10%（悲観）・50%（中央値）・90%（楽観）の値を表示しています。
- 税金（NISA・特定口座の譲渡益課税）や iDeCo の扱いは簡易的なモデルです。
更新頻度
月に1回、月初に各運用会社の公開データを取得して更新します。更新の作業や運用会社側のデータ公開の都合で、反映が遅れることがあります。
免責事項
- 本サイトの内容は情報提供を目的としたもので、投資助言や特定の金融商品の勧誘ではありません。投資の判断はご自身の責任で行ってください。
- 計算結果は過去のデータに基づく試算であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。データの期間はファンドによって数年〜三十数年と異なり、短い期間は特定の相場環境に偏っている場合があります。
- データの取得・加工には注意を払っていますが、その正確性・完全性は保証できません。
- 基準価額データの権利は各運用会社に帰属します。本サイトは基準価額データそのものの提供を目的としたものではありません。